Processo additivo

Un processo additivo, in teoria della probabilità, è un processo stocastico cadlag, continuo in probabilità con incrementi indipendenti. Un processo additivo generalizza il concetto di processo di Lévy che può essere visto come un processo additivo con incrementi stazionari. Un esempio di un processo additivo è un moto Browniano con un termine di drift dipendente dal tempo. Il processo additivo è stato introdotto da Paul Lévy nel 1937. In letteratura sono presenti applicazioni di processi additivi in finanza quantitativa (questa famiglia di processi riflette alcune importanti caratteristiche della volatilità implicita) e nell'elaborazione digitale delle immagini.