cointegração
Sign in to saveIn econometrics, cointegration is a statistical property that describes a long-run equilibrium relationship among two or more time series variables, even if the individual series are non-stationary (i.e., they contain stochastic trends). In such cases, the variables may drift in the short run, but their linear combination is stationary, implying that they move together over time and remain bound by a stable equilibrium.
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A cointegração é um modelo econométrico que surgiu em 1981 introduzido por Clive Granger. A função essencial deste modelo é o teste, a representação e o tratamento de séries de variáveis dinâmicas. Este modelo permite também a isenção de certos erros de cálculo e fornece modelos a longo prazo.
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