implizite Volatilität
Sign in to savefinanzmathematische Kennzahl
Article · Deutsch
Die implizite Volatilität ist eine finanzmathematische Kennzahl für Optionen und andere derivative Finanzinstrumente mit Optionskomponente. Sie lässt sich als Maß für die aktuell am Markt erwartete Schwankungsbreite des Basiswertes über die Restlaufzeit der Option interpretieren.
Abstract from DBpedia / Wikipedia · CC BY-SA