Article · Polski
Proces Lévy’ego – proces stochastyczny na przestrzeni probabilistycznej o wartościach w przestrzeni euklidesowej spełniający następujące warunki: 1. * -prawie wszędzie, 2. * ma przyrosty niezależne, tzn. dla każdego ciągu zmienne losowe są niezależne, 3. * ma przyrosty stacjonarne, tzn. rozkład jest taki sam, jak dla każdych 4. * proces jest ciągły według prawdopodobieństwa, tzn. dla każdego i dla każdego Proces stochastyczny spełniający powyższe warunki posiada modyfikację będącą prawostronnie ciągłym z lewostronnymi granicami (z ang. RCLL, z fr. càdlàg) procesem Lévy’ego.
Abstract from DBpedia / Wikipedia · CC BY-SA