Equazioni di Yule-Walker

In statistica per un modello autoregressivo (casuale) valgono le seguenti relazioni, dette equazioni di Yule-Walker: * * In particolare, la matrice dei coefficienti delle equazioni di Yule-Walker è una matrice di Toeplitz; cioè è simmetrica (o hermitiana, nel caso di sequenze complesse) e tutti gli elementi appartenenti alla stessa diagonale, o subdiagonale, sono eguali tra loro. La matrice è pertanto caratterizzata da numeri e può dunque essere rappresentata da: Nota: Per ricavare l'elemento m-esimo si veda la procedura di derivazione sotto esposta.