Выбор модели

Выбор модели — это задача выбора статистической модели из набора моделей-кандидатов по имеющимся данным. В простейшем случае рассматривается существующий набор данных. Однако задача может вовлекать планирование экспериментов, так что сбор данных связан с задачей выбора модели. Если заданы кандидаты в модели с одинаковой силой предсказания или объяснения, наиболее простая модель скорее всего будет лучшим выбором (бритва Оккама). Кониси и Китагава утверждают: «Большинство задач при статистическом выводе можно считать задачами, связанными со статистическим моделированием». Вместе с тем, Кокс сказал: «Каким образом осуществлена трансляция от предметной задачи к статистической модели является наиболее критической частью анализа». Выбор модели может также относиться к задаче выбора нескольких представляющих моделей из большого набора вычислительных моделей с целью принятия решения или оптимизации в условиях неопределённости.