Straddle

In finance, a straddle strategy involves two transactions in options on the same underlying, with opposite positions. One holds long risk, the other short. As a result, it involves the purchase or sale of particular option derivatives that allow the holder to profit based on how much the price of the underlying security moves, regardless of the direction of price movement.

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Subclass of: options trading strategy

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Ein Straddle (von englisch straddle für ‚Grätsche‘) ist eine Optionsstrategie. Es werden die beiden Varianten Long Straddle und Short Straddle unterschieden. Man spekuliert mit einem Long Straddle auf sich stark ändernde Kurse, mit einem Short Straddle dagegen auf in etwa gleichbleibende Kurse. Der Short Straddle birgt im Gegensatz zum Long Straddle ein unbegrenztes Verlustrisiko.

Abstract from DBpedia / Wikipedia · CC BY-SA

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