
Also known as back-testing
Backtesting is a term used in modeling to refer to testing a predictive model on historical data. Backtesting is a type of retrodiction, and a special type of cross-validation applied to previous time period(s). In quantitative finance, backtesting is an important step before deploying algorithmic strategies in live markets.
الاختبارُ الخلفيّ أو الاختبارُ المسبقُ أو الاختبارُ الرجعيُّ أو الاختبارُ المبدئيُّ(بالإنجليزية: Backtesting) هو مصطلح يستخدم في النمذجة للإشارة إلى اختبار نموذج تنبؤي على بيانات تاريخية. الاختبار المبدئي Backtesting هو نوع من الاسترجاع، ونوع خاص من التصديق المتقاطع يُطبَّق على الفترة (أو الفترات) الزمنية السابقة.
Abstract from DBpedia / Wikipedia · CC BY-SA
Discovered by embedding cosine similarity (sentence-transformers MiniLM, 384-dim).