Proces Bernoulliego

Proces Bernoulliego – proces stochastyczny składający się z ciągu niezależnych zmiennych losowych X1, X2, X3, ... takich że * dla każdego i wartość Xi to a lub b (jedna z dwóch wartości, niektórzy autorzy przyjmują, że a = 1, b = 0) * dla każdego i prawdopodobieństwo, że Xi = a jest stałe i równe p. Jest to proces stacjonarny jak i ergodyczny. Pojedynczą zmienną losową Xi określa się mianem próby Bernoulliego. Proces Bernoulliego jest ściśle związany z następującymi rozkładami prawdopodobieństwa: * rozkład dwumianowy * ujemny rozkład dwumianowy * rozkład geometryczny (specjalny przypadek ujemnego rozkładu dwumianowego).