In the Vinony graph
Vinony's link graph records 199 inbound references to Модель Чена, and connects out to martingale, bond and Markov chain.
Vinony files it under Financial models, Fixed income analysis and Interest rates.
Vinony links it to 5 Wikipedia language editions.
Wikidata facts
- Instance of
- economic model
Show 1 more fact
- maintained by WikiProject
- WikiProject Mathematics
Sources (1)
via Wikidata · CC0
Article · Русский
В финансовой математике модель Чена — это математическая модель, описывающая эволюцию процентной ставки. Она принадлежит к классу «трёхфакторных моделей» (диффузионных моделей), так как описывает движения процентной ставки, управляемые тремя источниками рыночных рисков. Эта модель была первой моделью со стохастическим средним и и была опубликована в 1994 году экономистом , доктором Гарварда, бывшим экономистом совета управляющих Федеральной резервной системы США. Динамика мгновенной процентной ставки описывается стохастическими дифференциальными уравнениями: В авторитетном журнале о современных финансах Continuous-Time Methods in Finance: A Review and an Assessment, модель Чена входит в список наиболее важных моделей временной структуры процентной ставки.
Abstract from DBpedia / Wikipedia · CC BY-SA