Also known as Cox-Ingersoll-Ross model, CIR model, square-root diffusion, cir model
stochastic model for the evolution of financial interest rates
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Der Wurzel-Diffusionsprozess (daneben ist auch im deutschsprachigen Raum die englische Bezeichnung square-root diffusion gebräuchlich) ist ein stochastischer Prozess, der über eine stochastische Differentialgleichung definiert ist. Seit diese Prozessklasse erstmals 1951 durch den kroatisch-amerikanischen Mathematiker William Feller studiert wurde, hat sie zahlreiche Anwendungsfelder in verschiedenen Bereichen der Finanzmathematik gefunden.
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Discovered by embedding cosine similarity (sentence-transformers MiniLM, 384-dim).