フランク・ウルフのアルゴリズム

フランク・ウルフのアルゴリズム (英: Frank–Wolfe algorithm) とは、付き凸最適化問題を反復的一次最適化により解くアルゴリズム である。条件付き勾配法 (conditional gradient method)、 簡約勾配法 (reduced gradient algorithm)、 凸結合法 (convex combination algorithm) とも呼ばれ、1956年におよびにより提案された。このアルゴリズムでは、各反復毎に目的関数の線形近似を行い、この（定義域を同じくする）線形関数を最適化する方向へと移動する。