Frank-Wolfe-algoritme

Het Frank-Wolfe-algoritme, ook bekend als convexe-combinatiealgoritme, is een klassiek algoritme in het operationeel onderzoek (OR). Het werd in 1956 gepresenteerd door and als een procedure voor het oplossen van kwadratische programmeerproblemen met lineaire randvoorwaarden.Bij elke stap (iteratie) wordt de gelineariseerd en wordt een richting gekozen waarbij de doelfunctie wordt gereduceerd. Het algoritme kan worden gezien als een generalisatie van de simplexmethode voor lineair programmeren.