Gauß-Prozess

Ein Gaußprozess (nach Carl Friedrich Gauß) ist in der Wahrscheinlichkeitstheorie ein stochastischer Prozess, bei dem jede endliche Teilmenge von Zufallsvariablen mehrdimensional normalverteilt (gaußverteilt) ist. Ein Gaußprozess repräsentiert im Allgemeinen eine Funktion, deren Funktionswerte aufgrund eines Mangels an Information nur mit bestimmten Unsicherheiten und Wahrscheinlichkeiten modelliert werden können. Konstruiert wird er aus geeigneten Funktionen der Erwartungswerte, Varianzen und Kovarianzen und beschreibt damit die Funktionswerte als ein Kontinuum aus korrelierten Zufallsvariablen in Form einer unendlichdimensionalen Normalverteilung. Ein Gaußprozess ist somit eine Wahrscheinlichkeitsverteilung von Funktionen. Eine Stichprobe daraus ergibt eine zufällige Funktion mit bestimmten bevorzugten Eigenschaften.