modelo de Medias Móviles

En análisis de serie del tiempo, el modelo de medias móviles (MA) es una aproximación común para series de tiempo univariadas. El modelo de medias móviles especifica que la variable de salida depende linealmente del valor actual y varios de los anteriores de un término estocástico. Junto con el modelo autorregresivo (AR), es un caso especial y componente clave de los modelos de serie de tiempo más generales ARMA y ARIMA, los cuales tienen una estructura estocástica más compleja. Al modelo de medias móviles no se le ha de confundir con la media móvil, un concepto distinto, a pesar de sus semejanzas. Contrariamente a los modelos autorregresivos, el MA es siempre estacionario.