Многомерная случайная величина

Многомерная случайная величина или случайный вектор (математика, вероятность и статистика) - это список математических переменных, значения каждого из которых неизвестно, либо потому что значение еще не произошло, или из-за несовершенного знания о его значении. Индивидуальные переменные в случайном векторе сгруппированы вместе, потому что они являются частью единой математической системы — часто они представляют различные свойства отдельных статистических единиц. Например, пусть какое-то конкретное лицо имеет определенный возраст, рост и вес. Совокупность же этих особенностей у случайного человека из группы будет случайным вектором. Обычно каждый элемент случайного вектора - это действительное число. Случайные вектора часто используют в качестве базовой реализации различных видов совокупности случайных величин, например, случайные матрицы, случайное дерево, случайная последовательность, случайных процессов т. д. Более формально, многомерной случайной величиной является столбец вектора (или ее транспонированная матрица, которая представляет собой вектор-строку), компонентами которого являются скалярные значения случайных величин одном и том же вероятностном пространстве , где это пространство элементарных событий, это сигма-алгебра (совокупность всех событий), и есть вероятность измерения (функция, возвращающая вероятность каждого события ).