Función de autocorrelación parcial
Sign in to savepartial correlation of a time series with its lagged values
Article · Español
En el análisis de series de tiempo, la función de autocorrelación parcial (FAP) juega un papel importante en los análisis de datos dirigido a la identificación de la medida del desfase en un modelo autorregresivo. El uso de esta función se introdujo como parte de la metodología de Box-Jenkins,en la modelación de series temporales, donde mediante el trazado de las funciones de autocorrelación parciales se podría determinar los rezagos apropiados p en un modelo AR(p) o en uno ARIMA (p, d, q).
Abstract from DBpedia / Wikipedia · CC BY-SA
Connections
median
Entity
resampling
Entity
probability distribution
Entity
statistical population
Entity
time series
Entity
autocorrelation
Entity
Pearson product-moment correlation coefficient
Entity
power of a test
Entity
autoregressive integrated moving average
Entity
trend estimation
Entity
demographic statistics
Entity
Box–Jenkins
Entity
statistics
Entity
International Standard Book Number
Entity
census
Entity
digital object identifier
Entity
International Standard Serial Number
Entity
experiment
Entity
Lake Huron
Entity
cartography
Entity