Einheitswurzel (Zeitreihenanalyse)

Von einer Einheitswurzel spricht man in der Ökonometrie, speziell in der Zeitreihenanalyse, wenn 1 eine Nullstelle des charakteristischen Polynoms ist. Ein stochastischer Prozess, der eine solche Einheitswurzel besitzt, ist nichtstationär, man spricht auch von einem stochastischen Trend. Das ist insbesondere deswegen wichtig, weil viele statistische Schätzverfahren, wie beispielsweise die Methode der kleinsten Quadrate, stationäre Daten voraussetzen und falsche Ergebnisse liefern, wenn die zugrunde liegenden Reihen nicht stationär sind, wie zum Beispiel im Fall der spurious regression.