Model wektorowej autoregresji

Model wektorowej autoregresji (ang. vector autoregression) – model ekonometryczny. Zaproponowany przez Christophera Simsa w 1980 r. jako alternatywa wobec krytykowanej wówczas metodologii opracowanej przez . Podstawowe cechy modeli wektorowej autoregresji w kanonicznej formie to: * wszystkie zmienne modelu są endogeniczne, * nie występują sztuczne ograniczenia dotyczące liczby zmiennych występujących w pojedynczym równaniu (warunek wymiaru i rzędu), * łatwość prognozowania, * wysoki stopień niezależności od teorii (przez krytyków metodologia VAR określana była jako ateoretyczna makroekonomia).