Wald-Test

Der Wald-Test ist in der Ökonometrie ein parametrischer statistischer Test, der 1939 von Abraham Wald (1902–1950) entwickelt worden ist.Mit dem Test kann die Verteilung einer geeigneten Teststatistik unter Gültigkeit der Nullhypothese bestimmt werden. Eine allgemeine Teststatistik für verschiedenste ökonometrische Fragestellungen ist die Wald-Statistik, die asymptotisch einer Chi-Quadrat-Verteilung folgt. Der Wald-Test basiert auf der Tatsache, dass der Maximum-Likelihood-Schätzer für den unbekannten Parameter für große Beobachtungszahlen in Verteilung gegen eine Normalverteilung strebt. Viele Tests lassen sich daher als Spezialfälle des Wald-Tests auffassen.