曖昧さ回避

経済学、または意思決定理論における曖昧さ回避（あいまいさかいひ、英: ambiguity aversion）とは、確率が未知であるような事象を回避しようとする選好。曖昧性忌避（あいまいせいきひ）、不確実性回避（ふかくじつせいかいひ、英: uncertainty aversion）などともいう。曖昧さ回避を持つ選好は後述のように期待効用関数としての表現を持たないことが知られている。古くはフランク・ナイトやジョン・メイナード・ケインズなども同種の概念を考察しているが、1961年にダニエル・エルズバーグにより曖昧さ回避を持つ選好の具体例が示された。特に1980年代以降、曖昧さ回避を持つ選好の数理モデル化が進んでいる。