contango
Sign in to savethumb|upright=1.5|This graph depicts how the price of a single forward contract will typically behave through time in relation to the expected future price at any point in time. A futures contract in contango will normally decrease in value until it equals the spot price of the underlying commodity at maturity. This graph does not show the [[forward curve (which plots against maturities on the horizontal).]]
Wikidata facts
- Instance of
- specialized term
Show 2 more facts
- opposite of
- normal backwardation
- described by source
- Encyclopædia Britannica 11th edition
Sources (2)
via Wikidata · CC0
Article · Nederlands
Contango is een situatie waarin termijncontracten van bijvoorbeeld grondstoffen of agrarische producten zich kunnen bevinden. Als de prijs over een bepaalde termijn hoger is dan de huidige prijs is de markt in contango. Dit kan onder andere veroorzaakt worden door hoge voorraadkosten, verzekeringskosten en dergelijke. In een situatie van contango leidt een long positie in termijncontracten bij gelijkblijvende prijzen tot een negatief (rol)rendement. De tegenovergestelde situatie wordt backwardation genoemd.
Abstract from DBpedia / Wikipedia · CC BY-SA