Контанго
Sign in to savethumb|upright=1.5|This graph depicts how the price of a single forward contract will typically behave through time in relation to the expected future price at any point in time. A futures contract in contango will normally decrease in value until it equals the spot price of the underlying commodity at maturity. This graph does not show the [[forward curve (which plots against maturities on the horizontal).]]
Wikidata facts
- Instance of
- specialized term
Show 2 more facts
- opposite of
- normal backwardation
- described by source
- Encyclopædia Britannica 11th edition
Sources (2)
via Wikidata · CC0
Article · Русский
Контанго (англ. Contango, сокр. CGO) — термин рынка фьючерсов; надбавка в цене, взимаемая продавцом за отсрочку расчёта по сделке. Ситуацией контанго обычно называют ситуацию, при которой биржевая цена фьючерса в будущем выше чем его текущая цена (при немедленном выкупе), или же цена фьючерса в отдалённом будущем выше чем в ближайшем будущем. Контанго является нормальным для рынка нескоропортящихся продуктов с определённой стоимостью перевозки, включающей оплату складских помещений. Ситуация контанго прямо противоположна ситуации бэквордации. Рынок фьючерсов скоропортящихся продуктов по определению не может находиться в контанго, так как разные даты поставки по сути дела означают разные продукты (например, сегодняшние свежие яйца через шесть месяцев будут непригодны к употреблению). Днем контанго называют первый день двухнедельного расчетного периода на Лондонской фондовой бирже, то есть последний день, когда можно организовать контанго.
Abstract from DBpedia / Wikipedia · CC BY-SA