ドゥーブのマルチンゲール不等式

数学におけるドゥーブのマルチンゲール不等式（ドゥーブのマルチンゲールふとうしき、英: Doob's martingale inequality）は確率過程論での結果の一つであり、与えられた時間範囲で、確率過程が任意の所与の実数値を超過する確率の上限値を与える。名称の通り、確率過程が非負値のマルチンゲールであるとき適用できる不等式だが、劣マルチンゲールであっても同様の結論が成り立つ。 この結果はアメリカの数学者に負う。