стандартная ошибка

Стандартная ошибка среднего (англ. standard error, сокращённо SE) в математической статистике — статистический параметр, величина, характеризующая выборочное распределение, в частности стандартное отклонение выборочного среднего, рассчитанное по выборке размера из генеральной совокупности. Термин был впервые введён Удни Юлом в 1897 году. Величина стандартной ошибки зависит от дисперсии генеральной совокупности и объёма выборки . Стандартная ошибка среднего вычисляется по формуле где — величина среднеквадратического отклонения генеральной совокупности, и — объём выборки. Поскольку дисперсия генеральной совокупности, как правило, неизвестна, то оценка стандартной ошибки вычисляется по формуле: где — стандартное отклонение случайной величины на основе несмещённой оценки её выборочной дисперсии и — объём выборки.