convergência de variáveis aleatórias

Em teoria das probabilidades, existem várias noções diferentes de convergência de variáveis aleatórias. A convergência de sequências de variáveis aleatórias a alguma variável aleatória limite é um importante conceito em teoria das probabilidades e tem aplicações na estatística e nos processos estocásticos. Os mesmos conceitos são conhecidos em matemática geral como convergência estocástica e formalizam a ideia de que é possível esperar que uma sequência de eventos essencialmente aleatórios ou imprevisíveis às vezes mantenha um comportamento essencialmente imutável quando itens suficientemente distantes na sequência são estudados. As possíveis noções diferentes de convergência se relacionam a como tal comportamento pode ser caracterizado: dois comportamentos prontamente entendidos são que a sequência eventualmente assume um valor constante e que os valores na sequência continuam mudando, mas podem ser descritos por uma distribuição de probabilidade imutável.