Korekta wartości kredytowej (ang. Credit valuation adjustment) – różnica pomiędzy wartością portfela wolnego od ryzyka a realną wartością portfela, obejmującą możliwość braku spłaty zobowiązań przez kontrahenta. Innymi słowy, korekta wartości kredytowej stanowi wartość rynkową ryzyka kredytowego kontrahenta (RKK; ang. Credit Counterparty Risk, CCR). Jednostronna korekta wartości kredytowej stanowi neutralną pod względem ryzyka, zdyskontowaną oczekiwaną stratę.
Abstract from DBpedia / Wikipedia · CC BY-SA
Discovered by embedding cosine similarity (sentence-transformers MiniLM, 384-dim).