function associated to a real-valued random variable that completely defines its probability distribution; the Fourier transform of the probability density function
Nella teoria della probabilità, la funzione caratteristica di una generica distribuzione di probabilità definita sulla retta reale, concetto principalmente sistematizzato da Lukacs, è genericamente una qualsiasi funzione del tipo: dove è una qualsiasi variabile casuale con la distribuzione in questione, è un numero reale, indica il valore atteso e è la funzione di distribuzione cumulativa. La prima definizione è un integrale di Riemann-Stieltjes ed è valida indipendentemente dall'esistenza della funzione di densità di probabilità , mentre la seconda è valida nel caso in cui la densità esista. Se è una variabile casuale vettoriale, si può considerare l'argomento come vettore e come prodotto scalare.
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Discovered by embedding cosine similarity (sentence-transformers MiniLM, 384-dim).