查普曼-科尔莫戈罗夫等式

在数学之概率论中，尤其是随机过程理论中，查普曼-科尔莫戈罗夫等式是一个重要的结论。它将一个随机过程的几个不同维的联合分布函数联系在一起。 假设 { fi } 是一个随机过程，即一个随机变量集合（每个元素对应一个只命名不排序的索引）。记 为从f1到fn的各随机变量的联合分布函数，则查普曼-科尔莫戈罗夫等式为： 也就是说，这是一个直接定义在干扰随机变量上的条件概率。 （注意这里各随机变量的顺序不重要） 该公式名称来自数学家西德尼·查普曼和安德雷·柯尔莫哥洛夫。